L'effet de marché Pound Shorter.

La stratégie "Pound Shorter"

Cette stratégie est basée sur la relation entre la livre sterling (GBP) et le dollar américain (USD). En 1858, un câble télégraphique sous-marin a été posé entre les États-Unis et l'Angleterre. Ce câble télégraphique était utilisé pour transmettre des informations instantanées entre les continents concernant le taux de change de la livre par rapport au dollar. Depuis ces jours, les investisseurs appellent la paire de devises GBP / USD le «câble».

Des observateurs attentifs ont remarqué que le prix de la paire de devises GBP / USD a tendance à baisser les mardis de la première moitié de la journée. Investui inclut la stratégie Pound Shorter, qui tire parti de ce comportement de prix particulier. Une position à la vente à découvert (short) sur la paire de devises GBP / USD est ouverte pendant six heures.

Résultats

Ce graphique montre la marge brute générée pour les clients par l'effet « Pound Shorter ». Le profit est basé sur une position de 1 future ou l'équivalent en CFD.

Résultats de la stratégie de trading Pound Shorter

Ce graphique montre la marge brute générée par l'effet de fin de mois sur la base d'un back-test de 10 ans. Le profit est basé sur une position de 1 future ou l'équivalent en CFD.
Stratégie de trading Pound Shorter.


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Voici pourquoi cette stratégie fonctionne

Tous les effets de marché suivis par Investui pour ses clients ne sont pas basés sur des effets de marché connus du public. Ce micro modèle de faiblesse répétitive du GBP / USD a été identifié par un trader allemand bien connu. Les clients d'Investui bénéficient également de stratégies basées sur l'expérience de marché de ces investisseurs actifs.

S'il y a actuellement une position ouverte, elle est visible dans le tableau des positions en direct.

Ce que vous devez savoir

Un effet de marché identifié par un trader allemand renommé.
Bons résultats au cours des 15 dernières années.
La stratégie avec les résultats les plus stables.
Pas de risque overnight, la position n'est maintenue qu'en intraday.
Une paire de devises populaire avec un volume d'ordres important et une bonne liquidité.
Une opportunité chaque semaine. 

Études académiques importantes

Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective, Josef Lakonishok & Seymour Smidt – The Review of Financial Studies
Calendar Anomalies in Stock Index Futures, Oscar Carchano & Ángel Pardo Tornero – University of Valencia
An anatomy of Calendar Effects, Laurens Swinkels & Pim van Vliet – Journal of Asset Management
Do Seasonal Anomalies Still Work?, Constantine Dzhabarov & William Ziemba – The Journal of Portfolio Management